Vương tử Frederick sinh ngày 11 tháng 03 năm 1899 tại lâu đài Sorgenfri ở Kongens Lyngby thuộc Zealand trong thời cai trị Đan Mạch của ông cố ông là Quốc vương Christian IX của Đan Mạch. Cha ông là Vương tử Christian của Đan Mạch (sau là Quốc vương Christian X của Đan Mạch), con trai cả của Vương tử Frederick và Công chúa Louise của Thụy Điển (sau vua là Quốc vương Frederick VIII của Đan Mạch và Vương hậu Louise). Mẹ ông là Alexandrine của Mecklenburg-Schwerin, con gái của Francis Frederick III, Đại Công tước của Mecklenburg-Schwerin và Nữ Đại Công tước Anastasia Mikhailovna của Nga.

Ngài được rửa tội tại lâu đài Sorgenfri vào ngày 09 tháng 04 năm 1899. Tiểu Vương tử đã có 21 người bố mẹ đỡ đầu, trong đó có ông cố của ông Christian IX của Đan Mạch, Nicholas II của Nga, George I của Hy Lạp, Oscar II của Thụy Điển, ông nội của ông Vương tử Frederick của Đan Mạch, Edward, Thân vương xứ Wales (sau này là vua Edward VII của Anh) và chú của ông Frederick Francis IV, Đại Công tước của Mecklenburg-Schwerin.[2]